第一節(jié)　聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型概述

一、模型變量

在聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，對(duì)于每個(gè)隨機(jī)方程，都仍然存在解釋變量和被解釋變量。但由于模型此時(shí)已經(jīng)成為一個(gè)系統(tǒng)，模型中同一個(gè)變量，在一個(gè)方程中是解釋變量，但在另一個(gè)方程中又可能是解釋變量。因此，在聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，我們將由模型確定的變量稱為內(nèi)生變量(endogenous variables);不由模型直接確定的變量稱為先決變量(predetermined variables)，其由外生變量和滯后內(nèi)生變量(lagged endogenous variables)組成。

二、模型一般形式

(一)結(jié)構(gòu)式模型

結(jié)構(gòu)式模型按照經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律描述經(jīng)濟(jì)變量之間的直接關(guān)系結(jié)構(gòu)，可將一般的聯(lián)立方程模型表示為結(jié)構(gòu)式模型:

YB+XΓ=N(7-1)

其中，Y為G×N維內(nèi)生變量矩陣(G為內(nèi)生變量個(gè)數(shù)，N為觀測(cè)量)，X為Q×N維先決變量矩陣(Q為先決變量個(gè)數(shù))，N為G×N維隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)矩陣，B、Г分別為G×G維與G×Q維系數(shù)矩陣。

模型滿足假設(shè):

E(μ_i)=0

E(μ_iμ'_i)=σ²_i

E(μ_iμ_j)=0

(二)簡化式模型

將聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的每個(gè)內(nèi)生變量表示成所有先決變量和隨機(jī)干擾項(xiàng)的函數(shù)，即用所有先決變量作為每個(gè)內(nèi)生變量的解釋變量，所形成的模型稱為簡化式模型。^[1]簡化式模型(reduced form solution)中作為解釋變量的變量中不含內(nèi)生變量，便可以直接采用最小二乘法估計(jì)每個(gè)方程參數(shù)。假定B為非奇異矩陣，則簡化式模型的矩陣形式為:

Y=ΠX+E　　　　(7-2)

其中，Π=B^－1Γ，E=B^－1U。

三、模型的識(shí)別

聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型由多個(gè)方程組成，如果模型中的所有隨機(jī)方程都是可以識(shí)別的，則該聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型系統(tǒng)是可以識(shí)別的。反之，只要模型中任意一個(gè)隨機(jī)方程不可識(shí)別，則模型系統(tǒng)是不可以識(shí)別的。